En el disk manager de Ubuntu por defecto no podemos crear particiones en formato exFAT, por lo cual es necesario hacerlo directamente desde la terminal.
Para descargar Veil kali:
Abrir una terminar y ejecutar:
git https://github.com/veil-evasion/Veil
Una vez instalado Veil, lo podrás utilizar abriendo una terminal y ejecutar:
cd /Veil
./Veil